Solvency II Update 2020

Datum
03-03-2020
Locatie
Green Village (Nieuwegein)
Omschrijving

Tijd: 12.30 - 17.30 uur | Aangevraagd voor 4 PE-punten | Prijs Euro 195



Informatie
Inleiding

 

Het Actuarieel Instituut organiseert jaarlijks de Solvency II Update.

Tijdens deze Solvency II Update staat de 2020 Review Solvency II van EIOPA centraal. In samenwerking met de Commissie Verzekeringen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, worden in twee parallelsessies een aantal onderwerpen uit de review en consultatie uitgelicht.

 

Doelgroep

De updatesessie is bedoeld voor actuariële professionals, accountants, controllers en overige financials, die in hun dagelijkse werk te maken hebben met, of geïnteresseerd zijn in het onderwerp Solvency.

 

Doel                                       

De updatesessie belicht een aantal vanuit actuarieel perspectief bezien belangrijke onderwerpen uit de Review. Naast het plenaire programma kunt u zelf kiezen welke twee parallelsessies u wilt volgen.

 

Programma

12.30 Ontvangst met lunch; intekenen voor de parallelsessies
13.00 Opening
13.05

Terugblik en bevindingen Review 2020: een overzicht

 

In de Solvency II wetgeving is opgenomen dat het Solvency II Framework uiterlijk 31 december 2020 gereviewd dient te worden door de Europese Commissie (EC). In dit kader heeft de EC in februari 2019 haar verzoek aan EIOPA gericht om op 19 onderwerpen te adviseren, waaronder een review op de zogenaamde lange termijn garantie maatregelen, zoals het laatste liquide punt in de curve, de volatiliteitsaanpassing en de matching adjustment (MA), maar ook op verschillende andere onderwerpen van Solvency II, welke in deze presentatie aan bod komen. 

 

  • Terugblik op uitkomsten Review 2018
  • 2020 review

 

Deze presentatie wordt verzorgd door Debbie Ramdien-Sonai MSc AAG, Group Finance/Policies & Advice bij Nationale Nederlanden.

 

14.05

Transfer naar parallelsessie

 

14.10

Parallelsessie 1

 

 

1a. Extrapolatie rentecurve: Impact op de solvabiliteit, rente- en kapitaalbeleid

 

In de Solvency II 2020 review staan meerdere voorstellen voor de verandering van de extrapolatie van de rente alsmede het herrekenen van het renterisico. Indien één van deze voorstellen wordt doorgevoerd zal dit grote impact hebben op de Solvency II ratio van de Europese verzekeraars en met name de Nederlandse verzekeraars. De vraag is of dit alleen een impact heeft op de hoogte van de solvabiliteit of dat dit ook impact heeft op de sturing door verzekeraars, bijvoorbeeld het rente- en kapitaalbeleid.

                  

Deze presentatie wordt verzorgd door Wouter Elshof MSc AAG, partner bij Milliman Benelux

 

 

1b. 2020 Review Reinsurance for non-life business

 

In het consultatiedocument voor de 2020 Solvency II Review staat EIOPA bij de bepaling van het vereiste kapitaal voor verzekeringstechnische risico’s onder andere stil bij de erkenning van de herverzekeringscontracten en de impact van klimaatverandering. Zowel de toetsing van de erkenning van de herverzekeringscontracten door DNB als de wijze waarop de impact van klimaatverandering wordt vormgegeven door EIOPA zijn bepalend voor het herverzekeringsbeleid op de korte én lange termijn. In deze parallelsessie worden voor beide onderwerpen de belangrijkste discussiepunten en de effecten van mogelijke oplossingen toegelicht.

                               

Deze presentatie wordt verzorgd door dhr. Harold Hendriks, senior Reinsurance & Risk Transfer specialist bij Vivat.

 

15.10

Pauze

 

15.40

Parallelsessie 2

 

 

2a. De Solvency II review: Een discussie van actuele ontwikkelingen en de impact op hypotheken en onderhandse leningen

 

De sessie start vanuit een breder perspectief op de 2020 review, inclusief de belichting van enkele politieke aspecten. Daarna wordt ingegaan op de impact van de Solvency II reviews op typisch Nederlandse beleggingen, zoals NHG hypotheken en gegarandeerde, onderhandse leningen. Deze categorieën hebben al veel aandacht gekregen in de 2018 review. Voor NHG hypotheken volgt het sluitstuk echter in de 2020 review.

 

Deze presentatie wordt verzorgd door David van Bragt (Aegon Asset Management) en Edward Feitsma (Aegon).

 

 

2b. De volatility adjustment: de brandweerman die pyromaan bleek te zijn

 

Volatility adjustment (VA) is ooit ingevoerd om de volatiliteit in het eigen vermogen te dempen, maar in de praktijk  blijkt het juist een belangrijke bron van volatiliteit te zijn voor Nederlandse verzekeraars. Het lijkt wel een brandweerman die juist het vuurtje opstookt. In deze sessie bespreekt Jeroen Gielen de belangrijkste problemen van de VA voor Nederlandse verzekeraars en de oplossingen die daar door EIOPA voor worden aangedragen.

 

Deze presentatie wordt verzorgd door Jeroen Gielen MSc AAG, senior manager actuarial services bij KPMG Advisory.

 

16.40

Discussie en afronding van parallelsessie 2 (binnen de verschillende sessies)

 

17.00

Netwerkborrel

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie