Bronnenanalyse onder Solvency II
Data: 3 en 10 juni | Tijd: 9.30 tot 13.30 uur | Geaccrediteerd voor 8 PE-punten | Prijs Euro 855
Actuarieel en financieel professionals werkzaam in of voor de verzekeringssector.
U beschikt over de basiskennis Solvency II, met name de voorschriften rondom balanswaardering en de opstelling van het vereist eigen vermogen (SCR) volgens de standaard formule. Daarnaast bent u vertrouwd met het disconteren met een rentecurve.
Doel
In twee bijeenkomsten wordt de dynamiek van de solvabiliteitsratio bestudeerd. Daarin o.a. de functie van het onderscheid in verwacht en onverwacht resultaat, voor zowel de aanwezige als de vereiste solvabiliteit. Speciale aandacht wordt besteed aan de vier curvecorrecties op de swapcurve voor de waardering van de technische voorzieningen.
Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)
Dagdeel 1 (3 juni)
- Verwacht resultaat
o Forwards en geïmpliceerde verwachtingen bij rente
o Forwards en geïmpliceerde verwachtingen bij sterfte en kosten
o Geïmpliceerde volatiliteit in optie-prijzen
o Forwards van technische voorzieningen
o Geïmpliceerde SCR en risicomarge
- Bronnenanalyse van aanwezige solvabiliteit
- Verwachte verandering solvabiliteitsvereiste
o Beweging SCR
o Transitional maatregelen
- Bronnenanalyse van vereiste solvabiliteit
Dagdeel 2 (10 juni)
- Werking curvecorrecties
o Ultimate Forward Rate
o Credit Risk Adjustment
o Volatility Adjustment
o Matching Adjustment
- Dynamiek curvecorrecties
- Beleggingsbeleid en curvecorrecties
- Bronnenanalyse van aanwezige solvabiliteit en curvecorrecties
Spreker
Pieter Bouwknegt, hoofd Capital Management bij een grote Nederlandse verzekeraar. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met kapitaalbeleid, verslaglegging en risicobeheer, met de focus op levensverzekeraars.
Algemene informatie
Informatie Covid-19 beleid