Workshop Portefeuillesterfte

Datum
10-04-2019
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Tijd: 14.30 - 17.45 uur | Aangevraagd voor 3 PE-punten | Prijs Euro 370. Indien u zich inschrijft vóór 13 maart 2019 betaalt u Euro 310.



Informatie
Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor actuarieel professionals werkzaam bij verzekeraars, pensioenfondsen of pensioenuitvoerders, die zich bezig houden met de vaststelling van portefeuillesterfte, via prijsstelling of reservering. Enige ervaring met de software R is vereist.

 

Doel

Hoe verklaar je verschillen in sterfte binnen een portefeuille aan de hand van risicofactoren?

 

Met deze workshop worden de volgende leerdoelen bereikt:

  • herkennen van de verschillende aanpakken en methoden die gebruikt worden om portefeuillesterfte te bepalen;

  • begrijpen van de voor- en nadelen van de verschillende aanpakken en methoden, en het bepalen welke methode geschikt is voor een gegeven dataset;

  • kalibreren van de modellen, gegeven een geprepareerde dataset.

 

Workshop

Correctiefactoren vanwege portefeuillesterfte vormen – na de populatie sterftetrend – de belangrijkste niet-economische aanname voor verzekeraars en pensioenfondsen. Toch is er in de afgelopen jaren weinig ontwikkeling geweest in de aanpak en modellen die in de praktijk gebruikt worden om portefeuillesterfte vast te stellen.

 

Deze workshop begint met een korte theoretische inleiding over verschillende vormen van onzekerheid in sterftekansen / sterfteobservaties. Aan de hand van deze theoretische basis worden verschillende aanpakken om portefeuillesterfte vast te stellen en worden de voor- en nadelen van de methoden belicht. De volgende aanpakken worden besproken:

  • Correctiefactoren o.b.v. bedragensterfte;

  • Correctiefactoren o.b.v. Poisson regressie gebruikmakend van risicofactoren;

  • Portefeuille-specifieke sterfteprognoses o.b.v. een multiple-populatie sterftemodel.

    De deelnemer zal deze aanpakken zelf toepassen om portefeuillesterfte te kalibreren aan de hand van een fictieve dataset.

     

Eigen laptop

U wordt verzocht een eigen laptop mee te nemen met daarop de software R geïnstalleerd. Software R kunt u gratis downloaden via de website www.r-project.org.  RStudio kunt u downloaden via de website www.rstudio.com

 

Spreker

Frank van Berkum (PwC) heeft in maart 2018 zijn proefschrift getiteld “Models for population-wide and portfolio-specific mortality” succesvol verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn laatste onderzoek was gericht op het verklaren van verschillen in sterfte binnen een portefeuille aan de hand van risicofactoren.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie