Kies de optimale beleggingsmix voor een maximale life-cycle-planning

Datum
12-02-2019
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Tijd: 10.00 - 13.00 uur | Aangevraagd voor 3 PE punten | Prijs: Euro 370, indien u zich inschrijft vóór 15 januari betaalt u Euro 310



Informatie
Doelgroep

Deze bijeenkomst richt zich op deelnemers met een kwantitatieve achtergrond en is geschikt voor Actuarieel professionals, econometristen en beleggingsspecialisten.

 

Programmabeschrijving 

Door optimale investeringsproblemen uit het verleden te bestuderen (het ‘Merton-probleem’) gaan we de basis voor strategische assetallocaties bespreken die in de praktijk worden gebruikt door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

 

De afgelopen jaren zijn er aanzienlijke vorderingen gemaakt op dit gebied, waardoor we een veel grotere klasse van investeringsproblemen kunnen oplossen dan oorspronkelijk door Merton onderzocht. De uitbreidingen van de probleemstelling omvatten meer algemene nutsfuncties, meer algemene prijsprocessen voor de beleggingen en marktimperfecties. Deze uitgebreide modellen leiden in veel gevallen tot heel andere optimale beleggingsstrategieën die flink kunnen afwijken van de "klassieke" Merton-strategieën die in de praktijk worden gebruikt.

 

U krijgt een overzicht van optimale intertemporele consumptie en portfoliokeuze problemen. Hierbij wordt het verwachte nut van consumptie (en/of bezittingen) gemaximaliseerd door een optimale dynamische investerings- en consumptiestrategie te kiezen. Deze problemen hebben belangrijke toepassingen in life-cycle-planning en ALM-strategieën voor pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, u leert hoe deze toepassingen worden gerealiseerd.

 

Spreker

Prof. dr. Antoon Pelsser Hon FIA is zelfstandig consultant en hoogleraar Finance & Actuarial Science aan de Universiteit van Maastricht. Tevens is hij werkzaam bij Netspar.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie