Discount-curve voor zeer langlopende verplichtingen

Datum
15-04-2019
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Tijd: 09.30 - 12.00 uur | Geaccrediteerd voor 2 PE punten | Prijs: Euro 260, indien u zich inschrijft vóór 18 maart betaalt u Euro 205



Informatie
Doelgroep

Actuariële en financiële professionals, met enige basiskennis op het gebied van rente termijnstructuren, werkzaam bij of voor verzekeraars of pensioenfondsen.

 

Doel

Centraal staan methoden die gebruikt worden om verdisconteringscurven te definiëren aan de hand van in de markt beschikbare informatie. Daarbij wordt zowel gekeken naar interpolatie als extrapolatie en ligt de focus met name op het inschatten van de rente op de lange termijn, die zo belangrijk is voor actuariële toepassingen. Bovendien worden beleidsimplicaties van verschillende keuzes besproken, voor zowel pensioenfondsen als verzekeraars.

 

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

09.00-09.30   Ontvangst

09.30-10.00   Smith Wilson interpolatie en data imperfecties, door A. Pelsser
10.00-10.30   Bayesiaanse schatting lange rentes en gebrekkige informatie lange rentes,

door A. Pelsser

10.30-10.45   Pauze

10.45-11.15   Smith Wilson extrapolatie en voor- en nadelen UFR, door M. Vellekoop

11.15-11.45   Gevolgen voor pensioenfondsen en verzekeraars, door M. Vellekoop

11.45-12.00   Afsluitende discussie

 

Sprekers

Antoon Pelsser Hon FIA is zelfstandig consultant en hoogleraar Finance & Actuarial Science aan de Universiteit van Maastricht.

Michel Vellekoop is hoogleraar Actuarial Science & Mathematical Finance aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie