Workshop Volatility Adjustment

 

 

Toelichting:

Tijd: 9.00 tot 16.00 uur | Aangevraagd voor 6 PE-punten | Prijs Euro 749

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie:Johan de Witt huis (Utrecht)
Startdatum: 17 november 2020  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Actuariële professionals en beleggers die zich bezighouden met balansmanagement voor verzekeraars. Voorkennis van credit spreads dan wel beleggingsmanagement is niet nodig.

 

Credit spreads in het beleggingsmanagement van verzekeraars

 

Doel

Verzekeraars hebben te maken met credit spreads in de waardering van hun vastrentende beleggingen en via de Volatility Adjustment ook in de waardering van hun verplichtingen. Vervolgens spelen de credit spreads een rol in de kapitaalgeneratie naar de toekomst.

 

In de huidige volatiele financiële wereld ontdekken we de complexe gevolgen van credit spreads op de balans van verzekeraars. Het onderzoek van EIOPA naar een aanpassing in de bepaling van de Volatility Adjustment zijn een tweede reden dat het onderwerp nu extra aandacht verdient.

 

Tijdens de bijeenkomst geven de sprekers inzicht in de dynamiek van credit spreads en de historische ontwikkeling ervan. Daarnaast krijgt u inzicht in huidige en verwachte prudentiële regelgeving van credit spreads voor beleggingen en verplichtingen. Tot slot bent u in staat om bij het beleggingsmanagement de dilemma’s te benoemen rond het beleggen in instrumenten met credit spreads.

 

Programma

Het programma bestaat uit drie onderdelen. Na een inleiding op credit spreads gaat u aan de slag met de vertaling van de Volatility Adjustment en neemt u een aantal praktische gevolgen voor balansmanagement bij verzekeraars door. Bij elk onderdeel gaat u na de theoretische toelichting aan de slag met de berekeningen.

 

08.45 Ontvangst met koffie en thee

09.00 Opening en kennismaking

09.10 Deel 1: Creditspreads

10.30 Deel 2: Vertaling naar de VA.

11.00 Koffiepauze

11.15 Vervolg deel 2

13.00 Lunch

13.30 Deel 3: Gevolgen voor balansmanagement

15.45 Samenvatten en afronden

16.00 Einde programma

 

Om deel te nemen aan deze workshop, heeft u een laptop nodig met daarop Excel geïnstalleerd. U krijgt bij aanvang van de les een linkje naar de opdrachten in uw e-mailbox.

 

Sprekers

  • Eva van der Vorst MSc. AAG MBA is actuarieel functiehouder van een grote verzekeringsgroep. In die rol heeft Eva veel te maken met de ontwikkelingen in de waardering van verzekeringsverplichtingen.
  • Pieter Bouwknegt AAG is hoofd balansmanagement bij een grote levensverzekeraar en heeft veel te maken met beleggingsproblematiek. Daarnaast verzorgt Pieter diverse colleges voor het Actuarieel Instituut en de Universiteit van Amsterdam.
  • Wilbert Ouburg MSc. AAG FRM is hoofd risicomanagement bij een grote levensverzekeraar. Daarvoor was Wilbert als hoofd risicomodellen betrokken bij de opzet van een intern model bij die verzekeraar. Wilbert verzorgt diverse colleges voor het Actuarieel Instituut.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie



Agenda item: Workshop Volatility Adjustment
details


Er is 1 agenda document gevonden.