Webinar Analyse van extremen voor actuarissen
Toelichting:

Data: 18 januari en 1 februari| Tijd 15.00 - 18.00 uur | Aangevraagd voor 5 PE-punten | Prijs Euro 645

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie:Online
Startdatum: 18 januari 2023  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor alle actuarieel medewerkers

 

Doel

Soms zijn extreme waarden prachtig, zoals een wereldrecord hardlopen of iemand die 115 jaar oud wordt. Voor de actuaris kunnen extreme waarden wel heel belangrijk zijn, maar ze zijn vaak niet iets om naar uit te kijken. Denk bijv. aan de schade bij een grote aardbeving of storm, de benodigde buffer voor slechte tijden van een financiële instelling, of een groot verlies bij een beleggingsportefeuille. Actuarissen zien zich geconfronteerd met dit type gebeurtenissen wanneer zij de financiële impact moeten inschatten van minder waarschijnlijke maar niet onmogelijke scenario’s. Zowel het bedrijfsmanagement als de regelgever (Solvency II, Basel III, FTK) vragen van de actuaris een gefundeerde en gedetailleerde verslaglegging van de risico’s waaraan de financiële instelling blootstaat in de vorm van risicomaten en hieraan gekoppeld een advies voor de aan te leggen kapitaalbuffer.

 

Echter de gebruikelijke statistische methoden zijn niet erg geschikt om vragen betreffende extreme gebeurtenissen aan te pakken: grote waarnemingen worden als uitzonderlijk beschouwd en de aandacht richt zich voornamelijk op het gros van de data. Zulke technieken kunnen niet goed werken wanneer de focus precies ligt op die ongebruikelijke, grote waarnemingen, alle ad hoc modificaties ten spijt.

 

Tijdens deze 2 bijeenkomsten, leert u hoe u op basis van minimale data toch een goede inschatting kunt maken van de gevolgen van mogelijke extreme gebeurtenissen met behulp van nieuwe technieken. U leert een veelzijdige, coherente en bruikbare theorie die allereerst leidt tot het kwantificeren van extreme gebeurtenissen en de bijbehorende kleine kansen (bijv. eens in de 200 jaar) maar ook geschikt is voor o.a. het prijzen van herverzekerings-contracten, de berekening van risicomaten en het verlenen van gefundeerde adviezen met betrekking tot Economic Capital.

 

Programma

De cursus bestaat uit 2 dagdelen. Elk dagdeel bestaat uit twee colleges van 75 minuten.

 

Bijeenkomst 1

Deze bijeenkomst zal bestaan uit een inleiding, waarin motiverende voorbeelden worden besproken. Vervolgens wordt de relevante kansrekening behandeld en gebruikt voor het afleiden van procedures in de extremenstatistiek. Centraal staat hier het schatten van de extreme-waardenindex die de belangrijke “staartdikte” van de data aangeeft.

 

Bijeenkomst 2

De tweede bijeenkomst begint met meer extremenstatistiek en de eerste “directe” toepassingen zoals Value-at-Risk en het schatten van kleine overschrijdingskansen. Daarna volgen toepassingen als Expected Shortfall, het prijzen van (her)verzekeringscontracten en de bepaling van Economic Capital. Op het eind zullen we ingaan op de belangrijke praktische vraag hoeveel grote waarnemingen meegenomen moeten worden in de procedure.

 

Spreker

Dr. John H.J. Einmahl is hoogleraar statistiek aan Tilburg University en fellow van het Institute of Mathematical Statistics.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie



Agenda item: Webinar Analyse van extremen voor actuarissen
details


Er is 1 agenda document gevonden.