Actuarissen, actuarieel analisten, controllers, accountants, maar ook investor relations professionals en beleggers. 

Doel

De leergang is gericht op een overzicht in de breedte van de kwantitatieve elementen in Solvency II die voor verzekeraars van belang zijn.

U raakt vertrouwd met de financiële basistechnieken voor Solvency II bij een verzekeraar. Dit betreft zowel de balans als de vereiste solvabiliteit. Daarnaast kunt u na de leergang de link leggen tussen de formele regelgeving en de berekeningen. 

Programma per dagdeel

Dagdeel 1: Basis en balans

• Formele opzet Solvency II
• Waarderingsregels activa
• Waardering voorzieningen levensverzekeringen

Dagdeel 2: Solvabiliteit leven

• SCR en MCR
• Diversificatie
• Operationeel risico
• Leven risico

Dagdeel 3: Solvabiliteit schade

• De bijeenkomst van 30 mei duurt tot 14.30 uur.

   

• Waardering voorzieningen schadeverplichtingen
• Schade risico
• Zorg/arbeidsongeschiktheid risico
• ORSA
• Naast de Solvency II begrippen zal er ook dieper worden ingegaan op een aantal fundamentele begrippen uit het schadeactuariaat om de Solvency II schadewereld in een breder non-life perspectief te plaatsen. Er wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij begrippen als combined ratio, schaderatio, schadejaren, schadedriehoeken. Daarnaast nemen we meer tijd voor praktische oefeningen zodat de te leren onderwerpen beter een plaats krijgen.

Dagdeel 4: Solvabiliteit beleggingen

• Markt risico
• Tegenpartij risico
• Tiering eigen vermogen
• Risico mitigatie

Docenten 

Drs. Pieter Bouwknegt AAG verzorgt dagdeel 1, 2 en 4. Hij werkt als hoofd Capital Management bij een grote Nederlandse verzekeraar. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met kapitaalbeleid, verslaglegging en risicobeheer, met de focus op levensverzekeraars. 

Edo Kulkens verzorgt dagdeel 3. Hij werkt als manager van de actuarisafdeling P&C van de Nationale Nederlanden. 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie

Coronamaatregelen