Donderdag 5 november 2015

Science Center NEMO, Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam
U dient individueel accreditatiepunten aan te vragen voor deze module

€ 300, als u lid bent van het Actuarieel Genootschap

Deze module wordt aangeboden door de VBA

Hedging in de praktijk”, een onderwerp dat zowel voor verzekeraars als pensioenfondsen relevant is. Het onderwerp zal vanuit verschillende kanten belicht worden. Vanuit de praktijk, rekening houdend met regelgeving, maar ook vanuit macro-economisch en beleggersperspectief wordt door weer een interessante en diverse lijst met sprekers naar dit thema gekeken.

Programma

09.15 - 09.30 uur     Inleiding door dagvoorzitter Martijn Vos

09.30 - 10.15 uur     ECB beleid en consequencies voor ALM door Peter Vlaar, APG

10.15 - 11.00 uur     Solvency 2 - hedging the risk free rate door Paul Fulcher, Nomura

11.00 - 11.30 uur     Pauze

11.30 - 12.15 uur     Renteafdekking en renteswaps door Jitzes Noorman, BMO

12.15 - 13.00 uur     Terug naar normaal door Lukas Daalder, Robeco

13.00 - 14.15 uur     Lunch

14.15 - 15.00 uur     “Over de Streep”, interactieve sessie met stellingen

15.00 - 15.45 uur     Hedged Liabilities - a set of risk premium strategies door

                               David Schrager, NN

15.45 - 16.15 uur     Pauze

16.15 - 17.00 uur     Obligaties hebben hun eigen wil door Antoon Pelsser, Kleynen Consultants

17.00 - 17.15 uur     Afsluiting dagvoorzitter

17.15 - 18.00 uur     Borrel

Voor meer informatie en inschrijving kunt u de site van de VBA raadplegen.