Heb jij de ambitie om actuaris te worden? Heb jij een kwantitatieve master of ben je in het bezit van een masterdiploma? Kun je analytisch en kritisch denken en heb je statistisch inzicht? Dan is onze premaster EMAS (PrEMAS) je op het lijf geschreven!

Vorm Deeltijd
Studielast

Colleges (3 uur per module per week) en zelfstudie (5-7 uur per week per module)

Voertaal Nederlands
Kosten

€ 3.000 - € 3.250 (studiejaar 2018-2019)

Start September 2018
Locatie Johan de Witt huis (Utrecht)
Contactpersoon Leandra Pennartz (030-6866190)

 

Doelgroep

De PrEMAS is bedoeld voor professionals met een master of actuariële/econometrische (post)bachelor, werkzaam binnen het actuariële of financiële domein én met de ambitie om actuaris te worden. PrEMAS is hét programma om goed voorbereid in te stromen in de Executive Master of Actuarial Science (EMAS). Volg alleen die modules die nog nodig zijn om met de juiste voorkennis en vaardigheden te starten met de EMAS.

 

Modules

Je krijgt een individueel traject geadviseerd, waarbij een keuze wordt gemaakt uit de volgende modules:

 

 

Collegerooster 2018-2019

Ga naar het collegerooster premaster EMAS (PrEMAS) 2018-2019>>

 

Examenrooster 2018-2019

Ga naar het examenrooster premaster EMAS (PrEMAS) 2018-2019>>

 

Nieuwe volgorde modules PrEMAS met ingang van september 2019

De volgorde van de modules van de PrEMAS is vanaf september 2019 gewijzigd. De standaardvolgorde voor de modules als je de gehele PrEMAS moet volgen en er één jaar over doet (start september 2019) is als volgt:

 

Periode

Modulenr.

Moduletitel

sept. 2019

PrEMAS 1

Mathematics for Actuaries (middag)

 

PrEMAS 6

Macro- and Microeconomics (avond)

jan. 2020

PrEMAS 2

Quantitative Finance (avond)

 

PrEMAS 3

Probability Theory and Statistics for actuaries (middag)

april/mei 2020

PrEMAS 4

Econometrics and Academic skills (middag)

 

PrEMAS 5

Actuarial Science (avond)

 

De standaardvolgorde voor de modules als je de gehele PrEMAS moet volgen en er twee jaar over doet (start september 2019) is als volgt:

 

Periode

Modulenr.

Moduletitel

sept. 2019

PrEMAS 1

Mathematics for Actuaries (middag)

jan. 2020

PrEMAS 3

Probability Theory and Statistics for actuaries (middag)

april/mei 2020

PrEMAS 4

Econometrics and Academic skills (middag)

sept. 2020

PrEMAS 6

Macro- and Microeconomics (overlap met PrEMAS 4 – paar weken) – ((avond)

jan. 2021

PrEMAS 2

Quantitative Finance (avond)

april/mei 2021

PrEMAS 5

Actuarial Science (avond)

 

Voor de volgende modules geldt een ingangsadvies:

 

Premas 2 Quantitative Finance: ingangsadvies Premas 1 Mathematics for Actuaries

Premas 3 Probability theory and statistics for actuaries: ingangsadvies Premas 1 Mathematics for Actuaries

Premas 4 Econometrics and Academic Skills: ingangsadvies Premas 1 Mathematics for Actuaries en Premas 3 Probability theory and statistics for actuaries

Premas 5 Actuarials Science: ingangsadvies Premas 1 Mathematics for Actuaries en Premas 3 Probability theory and statistics for actuaries

 

Een ingangsadvies wordt als volgt gedefinieerd: het wordt dringend geadviseerd de voorgaande module reeds gevolgd te hebben. Het is niet verplicht om het examen al te hebben behaald voordat de student instroomt. Voor afwijkingsmogelijkheden van het ingangsadvies dient de student toestemming te hebben van de programmamanager.  

 

Voor AAN-afgestudeerden en voor bachelors en masters Economie geldt het volgende:

 

  • Standaard vrijstelling voor PrEMAS 6 Macro- & Microeconomics

 

Het is voor het AI niet mogelijk te bepalen welke consequenties de nieuwe modulevolgorde voor studenten heeft, dit hangt onder andere af van de examenresultaten en de studieplanning van de student zelf. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met Leandra Pennartz (030-6866190). 

 

Meer informatie

Wil je weten welk traject jij moet volgen? Neem dan contact op met Leandra Pennartz (030-6866190) voor een persoonlijk advies (aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag). 

 

PrEMAS 2 - Risk Managment and Quantitative Finance (2018-2019)

Modulebeschrijving

Het eerste deel van de module gaat in op de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van Enterprise Risk Management (ERM). Hierbij komen het beleid en de processen rondom risicomanagement aan de orde. Er wordt ingegaan op de governance van ERM en de diverse belangen van de verschillende stakeholders. Ook het begrip risk appetite wordt nader uitgewerktOp het kwantitatieve vlak wordt er ingegaan op risk measures, afhankelijkheid van risico’s, risk capital/cost of capital, allocatie van kapitaal, performance measurement en marktconsistent waarderen.

Het tweede deel van de module borduurt verder op marktconsistent waarderen en geeft een introductie tot Quantitative Finance. Er wordt kennis gemaakt met veel gebruikte derivaten voor de balanssturing van pensioenfondsen en verzekeraars, zoals futures en swaps. Vervolgens worden verschillende optiecontracten (Europese en Amerikaanse call en put opties) geïntroduceerd, evenals de optiewaarderingsmethode op basis van binomiale bomen. Deze kennis vormt het vertrekpunt voor de behandeling van het standaardmodel van Quantitative Finance, namelijk  het Black-Scholes model. Tot slot worden portfolio-optimalisatietechnieken bestudeerd.

 

Ingangseisen

Algemene ingangseisen voor de PrEMAS.

 

Leerdoelen van de module

Na het succesvol afronden van deze module en het examen kan de student (of heeft kennis van):

  • invulling geven aan een risicomanagementbeleid en dit opstellen;

  • ondersteuning aan het management geven t.a.v. inrichting van het risicomanagement proces;

  • omgaan met (de belangen van) verschillende stakeholders / toezichthouders;

  • heeft een helikopterview op de diverse deelonderwerpen van ERM;

  • een riskmapping uitvoeren;

  • risico’s interpreteren;

  • een beargumenteerde keuze maken m.b.t. het standaardmodel versus intern model;

  • complexe risico’s toetsen aan een risk appetite;

  • beargumenteerde keuzes formuleren op het gebied van performance measurement & management;

  • heeft kennis van corporate governance;

  • rekening houden met corporate governance bij het adviseren m.b.t. bijvoorbeeld een organisatieproces;

  • kent verschillende risk measures, zoals Standaard Deviatie, VaR, TVaR, Expected Shortfall;

  • kent het begrip diversificatie en toepassingen hiervan;

  • kent het begrip risk capital en methodes deze te bepalen;

  • heeft kennis van de waardering van verzekeringsverplichtingen, opgebouwd uit best estimate, riskmargin en TVOG;

  • een onderbouwde keuze maken tussen de verschillende cash-flow technieken (deterministisch versus stochastisch; risiconeutraal versus deflatie);

  • kent het solvency II standaard model en toepassing hiervan;

  • heeft kennis van verschillende mitigerende maatregelen (voor- en nadelen) en kan hierover een beargumenteerd advies geven;

  • weet hoe renterisico uitwerkt op de balans en kent risico mitigerende maatregelen (kasstroom matching, inzet van swaps en/of swaptions).

  • Heeft kennis van derivaten (zoals futures en swaps) en kan deze waarderen

  • Heeft kennis van opties (zoals call en put opties) en kan deze waarderen

  • Heeft kennis van het Black-Scholes model voor optiewaardering en kan dit model toepassen

  • Heeft kennis van verschillende hedge-technieken en kan deze toepassen

  • Heeft kennis van portfolio-optimalisatietechnieken en kan deze toepassen

 

Belangrijk om te weten:

  • In het studiejaar 2018/2019 vinden de lessen vinden plaats op de maandag van 18.00 tot 21.00 uur.

  • Het risicomanagementgedeelte wordt afgesloten middels een opdracht en het Quantitative Finance gedeelte met een schriftelijk tentamen.

  • Het volgen van 10 van de 15 colleges is verplicht.

  • Studenten zijn geslaagd indien voor beide onderdelen minimaal een 5.5 is behaald.

  • 22 oktober 2018 vindt een gastles plaats van Triple A. Deze les is verplicht.
     

Literatuur

Verplichte literatuur aan te schaffen door student:

 

  • Value Oriented Risk Management of Insurance Companies, EAA Series, M. Kriele & J. Wolf, Springer 2012. ISBN: 978-1-4471-6305-3
  • Options, Futures and other Derivates, John C. Hull

  

Te downloaden artikelen / boek :

 

Docent(en)

  • John Verbeek - Risk Management

     

     

PrEMAS 1 - Risk Management

CV

 

 

https://www.ag-ai.nl/view/31076-foto+John+Verbeek.jpg

John Verbeek (1969) studeerde Business Administration aan Henley University (UK). Na een start bij KPMG in de accountancy werkte hij als regiomanager sales voor een AEGON dochter en vervolgens als specialist leven business banking (kapitaal-, lijfrente- en pensioenverzekeringen) bij de Crediet- en Effectenbank (destijds ING, inmiddels Van Lanschot Chabot). Aansluitend stapte hij over naar Retirement & Financial Management consultancy en werkte gedurende een periode van ca. 15 jaar bij Mercer en (Aon)Hewitt als client consultant voor klanten in allerlei sectoren van het bedrijfsleven alsmede de overheid. In de Hewitt periode fungeerde hij daarnaast als business manager van de vestiging te Amsterdam. Gedurende deze periode behaalde hij zowel zijn AAG als CERA titel. Ook bezit hij nagenoeg alle Wft adviesdiploma’s. In 2013 richtte hij Prometheus Assurance B.V. op van waaruit hij onder meer als partner voor Tax- en Retirement consultant KWPS actief was.  Tevens maakte hij de overstap naar Risk Management. Momenteel is hij lid van zowel het MT Risk projecten als het MT Risk Business Support bij VIVAT. In totaal bedraagt zijn ervaring nu ca. 25 jaar.

 

 

 

  • Koos Gubbels - Quantitative Finance
     

PrEMAS 1 – Quantitative Finance

CV

 

 

Koos Gubbels (1982) studeerde theoretische natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde in de statistische fysica aan de Universiteit van Utrecht. Na verschillende onderzoeksposities aan het Max Planck Instituut en de Universiteit van Keulen maaktij hij de overstap naar het actuariaat. Hij bekleedde in de financiele sector verschillende quantitative risk management and model development functies bij VGZ, VIVAT en de Volksbank. Zijn focus ligt daarbij op marktrisicomodelontwikkeling, kredietrisicomodelontwikkeling en advanced analytics. Naast zijn werk als modelleur verzorgt hij verschillende cursussen in de EMAS, zoals de course Valuation & Hedging, de case Retail Mortgages en de elective Data Science

PrEMAS 2 - Risk Management and Quantitative Finance (2019-2019)

Kosten module inclusief examen€ 3250
Kosten herexamen€ 200
Alle kosten zijn inclusief modulekosten, weblectures en toegang tot de digitale leeromgeving en het examen. De kosten zijn exclusief het aan te schaffen lesmateriaal, zie hiervoor het tabblad lesstof.

Voor een examen of herexamen dient u zich apart in te schrijven.

Deze prijzen gelden voor het studiejaar 2018-2019.

Op deze kosten zijn de Algemene Voorwaarden van het Actuarieel Instituut van toepassing.

Lesrooster
Geen rooster beschikbaar.
Examenrooster
Geen rooster beschikbaar.