Heb jij de ambitie om actuaris te worden? Heb jij een kwantitatieve master of ben je in het bezit van een masterdiploma? Kun je analytisch en kritisch denken en heb je statistisch inzicht? Dan is onze premaster EMAS (PrEMAS) je op het lijf geschreven!

Vorm Deeltijd
Studielast

Colleges (3 uur per module per week) en zelfstudie (5-7 uur per week per module)

Voertaal Nederlands
Kosten

€ 3.000 - € 3.250 (studiejaar 2018-2019)

Start September 2018
Locatie Johan de Witt huis (Utrecht)
Contactpersoon Leandra Pennartz (030-6866190)

 

Doelgroep

De PrEMAS is bedoeld voor professionals met een master of actuariële/econometrische (post)bachelor, werkzaam binnen het actuariële of financiële domein én met de ambitie om actuaris te worden. PrEMAS is hét programma om goed voorbereid in te stromen in de Executive Master of Actuarial Science (EMAS). Volg alleen die modules die nog nodig zijn om met de juiste voorkennis en vaardigheden te starten met de EMAS.

 

Modules

Je krijgt een individueel traject geadviseerd, waarbij een keuze wordt gemaakt uit de volgende modules:

 

 

Collegerooster 2018-2019

Ga naar het collegerooster premaster EMAS (PrEMAS) 2018-2019>>

 

Examenrooster 2018-2019

Ga naar het examenrooster premaster EMAS (PrEMAS) 2018-2019>>

 

Nieuwe volgorde modules PrEMAS met ingang van september 2019

De volgorde van de modules van de PrEMAS is vanaf september 2019 gewijzigd. De standaardvolgorde voor de modules als je de gehele PrEMAS moet volgen en er één jaar over doet (start september 2019) is als volgt:

 

Periode

Modulenr.

Moduletitel

sept. 2019

PrEMAS 1

Mathematics for Actuaries (middag)

 

PrEMAS 6

Macro- and Microeconomics (avond)

jan. 2020

PrEMAS 2

Quantitative Finance (avond)

 

PrEMAS 3

Probability Theory and Statistics for actuaries (middag)

april/mei 2020

PrEMAS 4

Econometrics and Academic skills (middag)

 

PrEMAS 5

Actuarial Science (avond)

 

De standaardvolgorde voor de modules als je de gehele PrEMAS moet volgen en er twee jaar over doet (start september 2019) is als volgt:

 

Periode

Modulenr.

Moduletitel

sept. 2019

PrEMAS 1

Mathematics for Actuaries (middag)

jan. 2020

PrEMAS 3

Probability Theory and Statistics for actuaries (middag)

april/mei 2020

PrEMAS 4

Econometrics and Academic skills (middag)

sept. 2020

PrEMAS 6

Macro- and Microeconomics (overlap met PrEMAS 4 – paar weken) – ((avond)

jan. 2021

PrEMAS 2

Quantitative Finance (avond)

april/mei 2021

PrEMAS 5

Actuarial Science (avond)

 

Voor de volgende modules geldt een ingangsadvies:

 

Premas 2 Quantitative Finance: ingangsadvies Premas 1 Mathematics for Actuaries

Premas 3 Probability theory and statistics for actuaries: ingangsadvies Premas 1 Mathematics for Actuaries

Premas 4 Econometrics and Academic Skills: ingangsadvies Premas 1 Mathematics for Actuaries en Premas 3 Probability theory and statistics for actuaries

Premas 5 Actuarials Science: ingangsadvies Premas 1 Mathematics for Actuaries en Premas 3 Probability theory and statistics for actuaries

 

Een ingangsadvies wordt als volgt gedefinieerd: het wordt dringend geadviseerd de voorgaande module reeds gevolgd te hebben. Het is niet verplicht om het examen al te hebben behaald voordat de student instroomt. Voor afwijkingsmogelijkheden van het ingangsadvies dient de student toestemming te hebben van de programmamanager.  

 

Voor AAN-afgestudeerden en voor bachelors en masters Economie geldt het volgende:

 

  • Standaard vrijstelling voor PrEMAS 6 Macro- & Microeconomics

 

Het is voor het AI niet mogelijk te bepalen welke consequenties de nieuwe modulevolgorde voor studenten heeft, dit hangt onder andere af van de examenresultaten en de studieplanning van de student zelf. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met Leandra Pennartz (030-6866190). 

 

Meer informatie

Wil je weten welk traject jij moet volgen? Neem dan contact op met Leandra Pennartz (030-6866190) voor een persoonlijk advies (aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag). 

 

PrEMAS 5 - Actuarial Science

Modulebeschrijving

Description and learning objectives

The field of Actuarial Science is constantly evolving on skills and knowledge due to new techniques, requirements and regulations. Nevertheless, there are some never changing fundamental actuarial techniques, a future actuary needs within his toolbox to be optimally equipped for the product and risk structures of the future. Goal of this module is to provide this toolbox by setting a thorough basis in the fundamental actuarial techniques within the field of non-life and life. In addition we will also touch upon the applications of these techniques on the (market value) balance sheet of an insurer within the Solvency II (standard formula) framework

 

The module will be split into two:

  1. The first 9 lectures will focus on non-life. This part will be closed with a separate examination in September.

  2. The remaining 6 lectures will address the actuarial techniques of insurance and pension products.

 

Ad 1) In the ‘non-life part’ of the module the following topics will be addressed:

  • General introduction on non-life insurance products including pricing/risk premium, reserving

  • Risk appetite, rationality and utilities

  • Individual and collective risk models

  • Ruin theory

  • Premium principles, risk measures and risk transfers/reinsurance solutions

  • Run-off triangles and basic chain ladder techniques

  • Introduction to General Linear Models

  • Introduction to Credibility theory

  • Modelling aspects of a non-life insurer under Solvency II (standard formula)

 

Ad 2) In the ‘life part’ of the module the following topics will be addressed:

  • General introduction on life insurance products including pricing/risk premium, reserving

  • Important actuarial notions from life insurance

  • Applicability of the actuarial models in the field of insurance and pensions

  • Construction of a life table including (un)certainties for life insurance products

  • Calculate the present value of various life insurance products

  • Assessment of (insurance) risks in a portfolio of life insurance products

  • Several technique from mathematics, statistics and probability to solve problems in (multi-life) life insurances

  • Modelling aspects life insurer under Solvency II (standard formula)

 

Prerequisites

General entry requirements for the PrEMAS, however it is strongly advised that students have finished the modules PrEMAS 1 – Mathematics for Actuaries  and PrEMAS 3 – Probability Theory and Statistics before starting this module.

 

Literature

 

  • R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit. Modern Actuarial Risk Theory, 2nd edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008. ISBN: 978-3-642-03407-7

  • S.D. Promislow. Fundamentals of Actuarial Mathematics, 3rd edition. John Wiley and Sons ltd, 2014. ISBN: 978-1-118-78246-0

  • Hand-outs provided during the lectures
     

Important to know:

  • The examination is divided in two exams, one for non-life and one for life. For both subjects a minimum of 5.5 is required to pass the complete module. Compensation between the two exams is not possible, and there is a resit per part. Students who have an exemption for one of the subjects only have to pass the remaining exam.

 

PrEMAS 5 -  Actuarial Science

CV

 

 

Marc Meertens (1977) has a PhD degree from the Radboud University in Game Theory. Starting from 2005, Marc has worked in several actuarial and managerial positions within the Dutch insurance industry in the field of life/non-life actuarial reporting, capital and balance sheet management

 

Currently Marc is working as Head of the Balance Sheet Management department at VIVAT, responsible for Balance Sheet Optimisation and Reinsurance. In addition, he is member of the Executive Board of SNSReaal Pension fund

 

 

 

PrEMAS 5 - Actuarial Science

Kosten module inclusief examen€ 3250
Kosten herexamen€ 200
Alle kosten zijn inclusief modulekosten, weblectures en toegang tot de digitale leeromgeving en het examen. De kosten zijn exclusief het aan te schaffen lesmateriaal, zie hiervoor het tabblad lesstof.

Voor een examen of herexamen dient u zich apart in te schrijven.

Deze prijzen gelden voor het studiejaar 2018-2019.

Op deze kosten zijn de Algemene Voorwaarden van het Actuarieel Instituut van toepassing.

Literature

  •  

    R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit. Modern Actuarial Risk Theory, 2nd edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008. ISBN: 978-3-642-03407-7 
     

  • S.D. Promislow. Fundamentals of Actuarial Mathematics, 3rd edition. John Wiley and Sons ltd, 2014. ISBN: 978-1-118-78246-0

     

     

     

  • Hand-outs provided during the lectures

Lesrooster
Geen rooster beschikbaar.
Examenrooster
titellocatiedatum
Examen PrEMAS 5 Deel Leven Actuarial ScienceJohan de Witt huis (Utrecht)21-10-2019
HERexamen PrEMAS 5 Deel Leven Actuarial ScienceJohan de Witt huis (Utrecht)09-12-2019
HERExamen PrEMAS 5 Deel Schade Actuarial ScienceJohan de Witt huis (Utrecht)21-10-2019
Examen PrEMAS 5 Deel Schade Actuarial ScienceJohan de Witt huis (Utrecht)09-09-2019
Examen PrEMAS 5 Deel Schade Actuarial ScienceJohan de Witt huis (Utrecht)21-10-2019
Examen PrEMAS 5 Deel Leven Actuarial ScienceJohan de Witt huis (Utrecht)09-12-2019