Winnaars Johan de Witt scriptieprijs

Mike Pieters wint Johan de Witt scriptieprijs 2019

Donderdag 28 november 2019 werden, voorafgaand aan het AG Najaarscongres, door juryvoorzitter Jos Berkemeijer AAG de Johan de Witt prijzen 2019 uitgereikt.

 

Voor zijn scriptie Micro-level Stochastic Loss-Reserving ontving Mike Pieters MSc (1995), naast het beeldje van Johan de Witt, een geldbedrag van € 5.000. In zijn scriptie voor de studie Quantitative Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, modelleert Pieters verschillende stappen in het afhandelingstraject van schadereserveringen als afzonderlijke processen. Hij breidt de bestaande methodiek uit door voor proces- en parameteronzekerheid een Bayesiaanse aanpak te kiezen en houdt daarbij eveneens rekening met afknotting: op enig moment weten we alleen dat een processtap langer duurt dan een bepaalde tijd, en niet hoe lang die stap precies duurt.

 

Jos Berkemeijer AAG (links) en Mike Pieters MSc (rechts)

 

De berekeningen voerde hij uit op meerdere rekeneenheden van de computer, en waar nodig ook op de grafische rekeneenheid. Kortom, de scriptie is methodologisch boeiend, maar ook de numerieke implementatie van de Bayesiaanse methoden is geen sinecure. De toepassing op een portefeuille van rechtsbijstandsverzekering is heel passend, omdat bij deze verzekeringsvorm het afhandelingstraject behoorlijk variabel is. Hoewel niet te verwachten is dat vanaf morgen alle verzekeraars dit zullen implementeren, biedt zijn scriptie zeker voldoende aanknopingspunten en computercode om hiermee te experimenteren.

 

Pieters bespreekt een complex model, duidt de voor- en nadelen van de aanpak op microniveau, en implementeert de methoden. Zijn Bayesiaanse aanpak lijkt een goed alternatief voor de reserveringsmethoden die tot nu toe zijn besproken in de literatuur. Hoewel niet te verwachten is dat vanaf morgen alle verzekeraars dit zullen implementeren, biedt zijn scriptie zeker voldoende aanknopingspunten en computercode om hiermee te experimenteren.

 

 

Winnaars scriptieprijs

2019: Mike Pieters MSc (rechts)

 

2018: dr. Ted van der Aalst (rechts)

 

2017: Melchior Mattens MSc (rechts)

 

2016: Stefka Kirilova Asenova MSc (rechts)

 

2015: Maxime Clijsters MSc (rechts)

 

2014: Zhiqiang Chen MSc PhD (links)

 

2013: dr. Leendert van Gastel (links)

 

2012: Zina Lekniute (rechts)

 

2011: Jenneke Meijer MSc AAG (links)