Basic analytics for non-life insurance, een leergang voor het schade-actuariaat

Studielast: 9 lesdagen

Locatie: Johan de Witt huis (Utrecht)

Data: 17 + 24 sept en 1 okt van 15.00 - 20.30 uur.

8 + 29 okt, 12 + 19 nov, 3 + 17 dec 2018 van 13.30 - 20.00 uur
Prijs: € 3.990. Indien u zich inschrijft vóór 13 augustus betaalt u € 3.890.

PE-punten: Aangevraagd voor 45 PE-punten

Inschrijven: schrijf u direct in voor deze leergang

Contactpersoon: Severina Grotenhuis (030-6866313)

 

Het Actuarieel Instituut (AI) biedt een praktische leergang met de focus op schade, die in 9 bijeenkomsten echt de diepte ingaat. Op doeltreffende wijze worden theorie en praktijk gecombineerd.

 

  

 

Doelgroep

De leergang is voor actuarieel professionals (actuarissen en actuarieel analisten) en financieel professionals (accountants en controllers) die hun kennis van het non-life verzekeringslandschap willen verbreden.

 

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

 

Dag

Datum

Onderwerp

Docent

1

Maandag 17 september 2018*

(15.00-20.30 uur)

Workshop R

dr. Katrien Antonio

2  + 3

Maandag 24 september en 1 oktober 2018

(15.00-20.30 uur)

Pricing analytics: van GLM’s tot machine learning

dr. Katrien Antonio

4 + 5

Maandag 8 oktober en 29 oktober 2018

(13.30 - 20.00 uur)

Reserveren/rapporteren van letselschade

drs. Hedzer Rispens AAG FIA en Pieter Bultena AAG MSc

6 + 7

Maandag 12 en 19 november 2018

(13.30 - 20.00 uur)

Inleiding zorgverzekeringen en markovprocessen binnen inkomensverzekeringen

drs. Albert ten Have AAG CERA, drs. Joost As AAG en drs. Jan de Wit AAG CROV

8 + 9

Maandag 3 en 17 december 2018

(13.30 - 20.00 uur)

Risicomanagement bij een schadeverzekeraar

drs. Gijs Kloek MBA en dr. Maria Gantner

*Indien u voldoende kennis van het programma R hebt, kunt u deze workshop overslaan, u betaalt dan €3.590 en indien u zich inschrijft vóór 13 augustus betaalt u € 3.490. Het programma wordt dan aangevraagd voor 40 PE-punten. Mocht dit voor u van toepassing zijn, stuur dan na uw inschrijving een e-mail aan esther.duindam@ag-ai.nl.

 

Workshop R (dag 1)

U gaat aan de slag met het open source software pakket R, een onmisbare, wijd gebruikte tool in het hedendaagse Data Science landschap. De workshop geeft u de nodige achtergrond en basiskennis voor het gebruik van R. Tijdens de workshop gaat u  aan de slag met onderstaande onderwerpen:

  • Objecten: vector, matrix, data frame, list

  • Types: (o.a.) numeric, factor, character, date

  • Data in- en uitlezen

  • Exploratory data analysis

  • Data wrangling

  • Plots: van basis grafieken tot ggplot

  • Kansverdelingen: discreet en continu

  • Functies

 

 

Pricing analytics: van GLM’s tot machine learning (dag 2 en 3)

U leert de analyse van frequency (‘aantal schades’) en severity (‘hoogte van de schade’) data in te zetten bij het tariferen binnen non-life. U gaat eerst aan de slag met Generalized Linear Models (GLMs) in R en focust op poisson, gamma en logistische regressie met factor variabelen. Vervolgens zet U de flexibele Generalized Additive Models (GAMs) in om het effect van continue (bijv. leeftijd) en geografische risicofactoren (postcode) te schatten. Via regression trees en clusteringtechnieken, construeert u vanuit dit flexibel regressiemodel, tariefklassen voor de portefeuille. Tot slot leert u – op hoofdlijnen – Machine Learning technieken (trees, bagging, random forests, boosting) in te zetten voor pricing. U vergelijkt de verschillende technieken en hun resultaten om tot een finaal tarief te komen.

 

Reserveren en rapporteren van letselschade (dag 4 en 5)

U maakt kennis met de basismethodes voor schadereservering zoals Chain Ladder en Bornhuetter-Ferguson. Aan de hand van praktische oefeningen leert u deze methodes toepassen en raakt u bekend met de diverse valkuilen. U leert de modellen zowel in Excel als in R te bewerken, zodat u overal met beide mogelijkheden kunt werken. Op de tweede dag werkt u met verscheidene stochastische methodes om foutmarges bij schadelasten te voorspellen. We gebruiken deze dag stochastische methodes zoals de bootstrap en de Mack methode.

 

Tussen beide dagen werkt u aan een case, waarbij u zelf de directie van een verzekeraar moet adviseren over de best estimate voorziening.

 

Zorgverzekeringen en Markovprocessen binnen inkomensverzekeringen (dag 6 en 7)

Zorgverzekeringen zijn een groeiend aandachtsgebied voor actuarieel professionals. U krijgt een algemene inleiding over het zorgverzekeringsstelsel en de diverse spelers. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • hoe komt een zorgpremie tot stand?;

  • op welke wijze worden de technische voorzieningen bepaald?;

  • welk kapitaal moet worden aangehouden?; en

  • welke specifieke rol speelt het risicomanagement binnen zorgverzekeringen?

 

U krijgt een korte opdracht ter voorbereiding op dag 6. Na afloop heeft u algemene kennis over zorgverzekeringen, de werking van het zorgverzekeringsstelsel (inclusief risicoverevening) en specifieke regels vanuit Solvency II voor zorgverzekeringen.

 

De dag gaat verder met een inleiding van inkomensverzekeringen. Dit onderwerp wordt verder uitgediept op dag 7. De volgende onderwerpen worden deze dagen nader behandeld:

 

  • AOV, WIA, verzuim en overige producten

  • AOV, WIA model

  • Markov-Model met en zonder terugkeer

  • Verschillen sterfte- en AO grondslagen per doelgroep

  • Contante waarde berekeningen

  • Diverse cases

  • Wetgeving (Poortwachter, ZW, ARBO, No-riskpolis, WIA, WGA, IVA,,…)

 

Risicomanagement bij een schadeverzekeraar (dag 8 en 9)

Aan de hand van een casus van een brandverzekeringsportefeuille, wordt het risicomanagement bij een schadeverzekeraar behandeld. Theorie van risicomanagement, catastroferisico en herverzekering wordt afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. Met behulp van R wordt op basis van simulaties een vereenvoudigd intern model gedraaid en worden de effecten van herverzekeren berekend.

 

Ook werkt u in tweetallen of alleen aan het schrijven van een advies over het herverzekeringsprogramma. Daarnaast worden de verschillen in de modellering van grote en kleine schaden, diversificatie en de Solvency II Standaardformule behandeld.

 

Studiebelasting

 

Voorafgaand aan een module wordt u geacht relevante literatuur te bestuderen. Daarnaast werkt u aan opdrachten en cases.

 

Sprekers

 

Dr. Katrien Antonio is hoogleraar actuariaat aan KU Leuven en associate professor aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op insurance analytics met bijzondere interesse in pricing, reserving en sterftemodellering. Katrien is co-director van LRisk (www.lrisk.be) het Leuvense onderzoekscentrum voor insurance and financial risk analysis.

 

Drs. Hedzer Rispens AAG FIA is senior manager bij PwC. Hedzer is een schade actuaris met een brede ervaring op het gebied van Solvency II en actuariaat . Hij heeft ervaring op het gebied van Reservering, Tarifering, Economisch Kapitaal, Actuariële processen, Audits, Solvency II, Wft en IFRS verslaglegging, waarderingen in het kader van fusies en overnames en risk management.

 

Pieter Bultena AAG MSc is manager en actuaris bij PwC met de focus op schade, inkomen en zorg. Hij heeft ervaring opgedaan op het gebied van reservering, tarifering, kapitaal modellering, Solvency II en audit.

 

Drs. Albert ten Have AAG CERA is Senior Manager Insurance Risk Zorg bij Achmea en tevens Actuarieel Functiehouder. Hij heeft vele jaren ervaring in de zorgverzekeringen.

 

Drs. Joost As AAG is senior manager Insurance Risk Expertise, finance & control department division Non-life and Disability.

 

Drs. Jan de Wit AAG CROV is senior actuaris bij Verzekeren Sociale Zekerheid (VSZ).

 

Drs. Gijs Kloek MBA is senior manager Research & Development bij Achmea Reinsurance. Gijs is verantwoordelijk voor innovatieprojecten en is daarnaast voorzitter van het Expert Panel Non-Life Catastrophe Risk van Achmea en lid van het Underwriting Committee van Achmea Reinsurance.

 

Dr. Maria Gantner-Hiel is senior Non-Life Actuary bij Achmea Groep, Insurance Risk Management. Zij is voornamelijk verantwoordelijk voor de tweedelijns review van Achmea Reinsurance en Non-Life Catastrophe Risk.

 

In company

Deze leergang In company volgen? Neem voor een offerte op maat vrijblijvend contact op met Harmen van der Panne, Cliëntmanager opleiding & ontwikkeling, op telefoonnummer 030-6866311 of per e-mail harmen.vanderpanne@ag-ai.nl.

 

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Severina Grotenhuis, Business Developer, op telefoonnummer 030-6866313 of per e-mail severina.grotenhuis@ag-ai.nl.