De passendheid van de Solvency II standaardformule voor een fictieve levensverzekeraar

Publicatiedatum: 10 december 2015

 

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) hecht waarde aan het vakinhoudelijk ondersteunen van haar leden. Zij bereikt dit doel door het aanbieden van opleidingen, PE-bijeenkomsten en door het, met regelmaat, aanbieden van notities op relevante aandachtsgebieden binnen het actuariële werkgebied.

 

De AG-commissie Solvency houdt zich specifiek bezig met Solvency II-gerelateerde onderwerpen en draagt bij aan vakinhoudelijke ontwikkelingen door het uitbrengen van guidance en jaarlijkse Bijeenkomsten met als thema Solvency II-actualiteiten.

 

Eén van de onderwerpen waaraan de commissie aandacht besteedt is de zogenaamde passendheid van het standaardmodel voor het berekenen van kapitaalvereisten onder Solvency II. Onder Solvency II worden verzekeraars geacht de eigen –bedrijfsspecifieke- risico’s en bijbehorende kapitaalvereisten in een eigen, ‘intern model’ te berekenen. Verzekeraars die niet de mogelijkheid hebben een dergelijk intern model te ontwikkelen kunnen gebruik maken van het zogenaamde ‘standaardmodel’. Om dit te mogen toepassen heeft DNB een aantal regels opgesteld om de passendheid van een dergelijk standaardmodel aan te tonen. Deze notitie geeft handvatten om, mede aan de hand van bestaande Solvency II-wetgeving en een concreet voorbeeld, deze passendheid te onderbouwen.